财新传媒
位置:博客 > 沈诞琦 > 文章归档 > 2016年一月
2016年01月06日 09:44

大空头

大空头

我记得那年夏天在Bloomberg端口上挨个查CDS产品的流动性,计算整个银行的信用风险,我记得从我口中也报出过惊人的数字,“我们还有XXX需要hedge。”当时对这些体量很麻木,以为商界都是这样的大数字,后来有了其他工作的比较才知道那个组在承担多大的风控责任。我记得我在Matlab上为新泽西的几家Dark Pool建模,一个很原始的模型,却是这个刚刚成立的新组当时对高频交易最深的理解。我记得debug到两眼酸疼,不敢在组里放松,就站起来,穿过整个trading floor去洗手间,坐在马桶上闭一会儿眼睛。我记得每天早上为全组买咖啡早点,捧着大包小包穿过Park Ave,我记得一两个quant和risk会说,“你不必这么做。”而trader们只......

阅读全文>>